▲ 교수가 된 계기가 있다면.
2007년 교수로 임용 받았다. 주위 사람들이 공부를 계속하는 것이 낫다고 추천해 주기도 했지만 무엇보다 교수가 된다는 것은 하나의 계기가 필요한 것 같다. 박사과정 중에 시계열(Time Series) 관련 연구에 빠진 적이 있다. 시계열 연구를 진행하면서 ‘이런 것이 진정한 연구구나’라고 느낄 수 있었다. 이것이 동기가 되어 지금의 모습이 있는 것 같다.
▲ 어떤 방법으로 연구의 소재를 찾는가.
주로 소재를 찾을 때 저널의 제목을 보고 관심 있는 주제를 찾는다. 내 분야인 공적분 분야에 적용해 보면 좋겠다는 생각이 들면 여러 가지 자료를 찾고 살펴본다. 지금은 가지를 뻗기 위해 다양한 자료를 찾는 셈이다. 내 분야에 뿌리를 내리고 앞으로 다른 분야도 하고 싶다.
▲ 현재 진행하고 있는 프로젝트는 무엇인가.
현재 학술진흥재단에서 진행하는 우수연구 지원사업에서 ‘결합 이분산 공적분 모형과 확장’이라는 주제로 프로젝트를 진행하고 있다. 이 연구의 핵심은 관측 가능한 변수와 관측 불가능한 변수가 섞여 있을 때 사용하는 상태공간모형(state-space model)을 이용해 결합모형의 복잡한 구조를 명확하게 추정 및 해석하기 위한 모델링(modeling)을 연구하는 것이다.
▲ 위 연구를 시작하게 된 계기와 기대 효과는 무엇인가.
이 연구는 2003년 노벨 경제학상을 받은 엥글(Engle)의 조건부 이분산 모형과 그랜저(Granger)의 공적분 모형을 결합한 것이다. 앵글의 조건부 이분산 모형이란 주가 수익률과 같은 미시 경제지표로 어제의 결과가 오늘의 결과에도 영향을 준다는 연구 방법이며 글랜저의 공적분 모형은 물가, GDP와 같은 거시경제자료를 차분을 사용하지 않고 연구하는 방법이다.
이러한 두 모델링 기법을 접목시키려는 연구는 관련 개념 연결의 어려움 및 추정법의 복잡성 등의 이유로 현재 이론의 발전 정도가 미미한 실정이다. 공적분 모형의 새로운 응용분야를 개척한다는 점에서 그 응용적 가치가 높다고 할 수 있다.
성병찬 교수는 2006년, 2007년에 이어 올해까지 공적분 관련 프로젝트를 계속해 오고 있다. 학생들을 가르치는 교수로서 연구를 해야 하는 학자로서 해야 할 일도, 하고 싶은 일도 많지만 연구에 대한 성병찬 교수의 사랑은 식지 않을 것이다.